P2P.Army
Giriş yap

Opsiyon Arbitraj Tarayıcısı

BTC, ETH, SOL, XRP ve daha fazlasında borsalar arası opsiyonlar — fiyat ve IV farkları, put-call parite ve true lock tespiti.

Aynı opsiyon — birebir aynı dayanak varlık, kullanım fiyatı ve vade — farklı borsalarda çoğu zaman farklı fiyatlanır. Bu tarayıcı, o enstrümanları Deribit, Bybit, OKX ve Binance arasında eşleştirir ve uygulanabilir spread ile örtük volatilite farkını gerçek zamanlı gösterir. Bunun üstüne, üç bacağın da tek borsada uzlaştığı put-call pariteyi her borsanın içinde ayrıca izler.

Tarayıcıyı aç
4 borsaGerçek zamanlıTelegram uyarıları

Tarayıcı size ne sunar

Borsalar arası spread tarayıcısı

Birebir aynı sözleşmeleri dört borsada eşleştirir ve uygulanabilir spreadi gösterir — bir borsadaki bid'e karşı diğerindeki ask, ücretler sonrası — orta fiyatlar arasındaki kozmetik bir farkı değil.

YENİ

Put-call parite ve sentetikler

Tek bir borsanın içinde conversion ve reversal: aynı kullanım fiyatında call, put ve dayanak varlık. Üç bacak da tek borsada durur, böylece marjin netleşir ve borsalar arası likidasyon riski olmaz.

YENİ

İşlem gören her dayanak varlık

Artık yalnızca BTC ve ETH değil. SOL, XRP, DOGE ve en az iki borsada kote edilen diğer tüm dayanak varlıklar, borsalar listeledikçe otomatik olarak görünür.

YENİ

Orta fiyat spreadi

Emir defterleri genişken uygulanabilir spread gerçek sapmayı gizler. Orta fiyat spreadi — her bacakta (bid+ask)/2 — onu açığa çıkarır ve net spreadle yan yana sıralanır.

Örtük volatilite farkları

Bir ve aynı sözleşmenin borsalar arasındaki IV farkı. Nakit spread hâlâ küçük görünse bile, çoğu zaman bayat ya da yanlış fiyatlanmış bir emir defterinin en net işaretidir.

YENİ

Spread geçmişi ve grafikler

Her paket 15 dakikalık bir ızgarada kaydedilir; böylece tek seferlik bir işlemi saatlerdir açık duran bir sapmadan ayırt edebilirsiniz — hem borsalar arası spreadler hem de parite sapmaları için.

Telegram uyarıları ve sinyalleri

Paket başına kişisel eşikler (net %, IV farkı) artı kendi filtrelerinizle true lock olaylarına abonelik. Gerçek sapmalar gece ve şok anlarında oluşur — bot uyumaz.

Filtreler, favoriler ve Greekler

Dayanak varlığa, opsiyon türüne, sinyal sınıfına, borsalara, minimum net %'ye, IV farkına, ATM'ye uzaklığa ve vadeye kalan güne göre filtreleyin. Paketleri favorilere kaydedin; her kart iki bacağı da bid/ask, IV, delta, gamma, theta, vega ve açık pozisyon ile gösterir.

Opsiyon arbitrajı nedir?

Opsiyonlar, kriptonun en hızlı büyüyen alanlarından biridir. Piyasa genç olduğu ve birçok borsaya dağıldığı için birebir aynı sözleşme çoğu zaman borsadan borsaya farklı fiyatlanır. Opsiyon arbitrajı, bu farkları — fiyatta ya da örtük volatilitede — tespit edip işleme dönüştürme pratiğidir.

Bu araç zor kısmı sizin yerinize yapar: dört borsayı gece gündüz izler, birebir aynı sözleşmeleri (aynı coin, kullanım fiyatı ve vade) eşleştirir ve her farkı gerçekte ne kadar işlem yapılabilir olduğuna göre etiketler. Aşağıda yeni başlayan birinin ihtiyaç duyacağı her şey var.

Sinyal türleri

True lock

Aynı uzlaşma para birimi, ücretler sonrası pozitif — nadir görülen, risksize yakın bir kilit (ör. bir piyasa yapıcı çekilmiş olabilir).

Göreli değer

Ücretler sonrası pozitif ama farklı uzlaşma (COIN↔USDT): baz/kur riski taşıyan göreli değer fırsatı.

İzle

Fiyat kesişmesi var ama ücretler onu yiyor — izlemeye değer.

Yalnızca IV

Fiyat kesişmesi yok, ancak borsalar arasında dikkat çekici bir örtük volatilite farkı var.

Put-call parite — tek borsa içinde arbitraj

Aynı kullanım fiyatlı call, put ve dayanak varlık — tek borsa içinde sentetik arbitraj (conversion / reversal). Üç bacak da tek borsada olduğu için marjin netleşir.

Aynı kullanım fiyatı ve vade için call eksi put, dayanak varlık gibi davranır: Call − Put = Spot − Strike (kriptoda, kısa vadelerde). Bu ilişki bozulduğunda tek bir borsada üç bacakla kâr kilitleyebilirsiniz.

1

Conversion (call pahalı): call'u satın, put'u alın, dayanak varlığı alın (spot ya da perpetual). Vadede bacaklar aynı fiyata karşı uzlaşır ve kilitlediğiniz fark size kalır.

2

Reversal (call ucuz): call'u alın, put'u satın, dayanak varlığı açığa satın.

3

Üç bacak da TEK borsada olduğu için marjin aralarında netleşir — borsalar arası opsiyon spreadlerinin aksine, borsalar arası likidasyon riski yoktur.

4

Spota en yakın kullanım fiyatı (ATM) en likit ve en güvenilir olanıdır. Paraya yakın kalmak için ATM'den % uzaklık filtresini kullanın.

Nasıl başlanır

1. Tarayıcıyı açın

Bir dayanak varlık ve bir sinyal sınıfı seçin — true lock ve göreli değerle başlayın, en işlem yapılabilir olanlar bunlar.

2. Paket kartını açın

İki bacak, Greekler, örtük volatilite, moneyness ve spread geçmişi tek sayfada; işlemin nasıl kurulacağına dair adım adım rehberle birlikte.

3. Bir uyarı kurun

Pakete bir net % ya da IV eşiği verin ve Telegram'ı bağlayın — spread sizin seviyenize genişlediğinde bot size haber verir.

Nasıl çalışır ve riskler

Tarayıcı, borsalar arasında birebir aynı opsiyonları (aynı dayanak varlık, kullanım fiyatı ve vade) eşleştirir; uygulanabilir spreadi (bir borsada ask'ten al, diğerinde bid'e sat) ve örtük volatilite farkını gösterir. Gerçekten risksiz bir kilit nadirdir: short bacağın borsalar arası marjini, diğer borsadaki long bacakla netleştirilmez ve coin uzlaşmalı ile USDT uzlaşmalı opsiyonlar farklı enstrümanlardır (baz/kur riski). Ayrıca ücretler ve emir defterinin ilk seviyesinin ötesindeki kayma da geçerlidir. Nadir sapmaları yakalamak için true lock uyarılarını kullanın; diğer satırları garanti kâr değil, göreli değer sinyalleri olarak değerlendirin.

İzlediğimiz borsalar

Deribit
Bybit
OKX
Binance

Opsiyon arbitrajı SSS — yeni başlayanlar için

Opsiyon, bir varlığı belirli bir tarihe (vade) kadar sabit bir fiyattan (kullanım fiyatı) alma (call) ya da satma (put) hakkı veren — ama yükümlülük getirmeyen — bir sözleşmedir. Kriptoda bu genellikle BTC veya ETH'dir, ancak SOL, XRP, DOGE ve başka coinler üzerine de opsiyonlar işlem görür. Bu hak için ödediğiniz bedele prim denir.
Her borsanın kendi emir defteri, kendi piyasa yapıcıları ve kendi trader'ları vardır. Arz ve talep borsalar arasında farklılaştığında, birebir aynı sözleşme — aynı dayanak varlık, kullanım fiyatı ve vade — kısa süreler boyunca farklı fiyatlardan işlem görebilir. Bu tarayıcının yüzeye çıkardığı şey tam olarak bu farktır.
Fikir basit: opsiyonu ucuz olduğu yerden alıp birebir aynısını pahalı olduğu yerde satmak ve farkı cebe atmak. En temiz durumda iki bacak vadede birbirini götürür ve spread size kalır. Pratikte fırsatların çoğu risksiz değil, göreli değer niteliğindedir — aşağıdaki risklere bakın.
Örtük volatilite, piyasanın varlığın ne kadar hareket edeceğine dair beklentisidir ve opsiyon fiyatının içine gömülüdür. Aynı opsiyon bir borsada diğerinden yüksek IV gösteriyorsa, piyasa aynı riski farklı fiyatlıyor demektir — buna IV farkı denir. Volatilite trader'ları tam olarak bu farkları işler.
Deribit, Bybit, OKX ve Binance'ten opsiyon fiyatlarını sürekli çeker, birebir aynı sözleşmeleri aralarında eşleştirir ve uygulanabilir fiyat spreadi ile IV farkını gerçek zamanlı gösterir — her satır için bir sinyal türü ve 7/24 Telegram uyarılarıyla birlikte.
Hayır. Gerçekten risksiz bir kilit nadirdir. Satırların çoğu risk taşır: borsalar arası marjin, farklı uzlaşma para birimleri, ücretler ve kayma. Tarayıcıyı bir para basma makinesi değil, profesyonel bir göreli değer aracı olarak görün — ve gerçekten kilitlenebilir nadir anları yakalamak için true lock uyarılarını kullanın.
True lock, aynı uzlaşmaya sahip bir opsiyonun A borsasından alınmasının, B borsasında satılmasından ücretler sonrası bile kesin olarak daha ucuz olması durumudur — risksize yakın bir spread. Genellikle yalnızca saniyeler boyunca, yüksek volatilitede ya da bir piyasa yapıcı çekildiğinde ortaya çıkar. 7/24 izlememiz tam da bu kısa pencereleri yakalayıp size anında haber vermek için var.
  • Borsalar arası marjin: short bacağın marjini bir borsada şişerken bunu dengeleyen kazancınız başka bir borsada durur — netleşmezler, dolayısıyla likide olabilirsiniz.
  • Uzlaşma para birimi: coin uzlaşmalı bir opsiyon ile USDT uzlaşmalı bir opsiyon farklı enstrümanlardır (baz / kur riski).
  • Ücretler ve kayma — emir defterinin ilk seviyesinin ötesinde ince bir spreadi tamamen silebilir.
Coin uzlaşmalı opsiyonlarda (Deribit, OKX) marjin ve uzlaşma kripto (BTC/ETH) cinsindendir, dolayısıyla içlerinde gömülü bir kripto riski taşırlar. USDT uzlaşmalı opsiyonlarda (Bybit, Binance) marjin bir stablecoin cinsindendir. Bu iki sınıfı karşılaştırmak kur/baz riski ekler; aynı uzlaşmaya sahip bir eşleşmenin daha «temiz» olmasının ve true lock sayılabilmesinin nedeni budur.
Satır bazlı uyarılar, belirli bir fırsat sizin net % veya IV eşiğinizi aştığında sizi haberdar eder. Telegram sinyalleri ise 7/24 bir aboneliktir: eşiklerinizi, varlıklarınızı ve borsalarınızı seçin ve — önemlisi — «her true lock için her zaman bildir» seçeneğini açın ki nadir bir risksiz pencereyi asla kaçırmayın.
Deribit, Bybit, OKX ve Binance — en büyük dört kripto opsiyon borsası. Deribit en derin likiditeye sahiptir; en az iki borsada işlem gören her dayanak varlık için diğerleri onunla eşleştirilir.
Tek bir kullanım fiyatı ve vade için call eksi put, dayanak varlığın kendisi gibi davranır: Call − Put ≈ Spot − Strike. Bu ilişki bir borsada bozulduğunda üç bacaklı bir pozisyon kurabilirsiniz — opsiyon, opsiyon ve dayanak varlık — ve sapmayı kilitleyebilirsiniz. Üç bacak da aynı borsada durduğu için marjin aralarında netleşir ve borsalar arası opsiyon spreadlerinin en büyük tehlikesi olan borsalar arası likidasyon riski ortadan kalkar. Tarayıcının bu kurgular için özel bir Parite modu vardır.
Bağlı borsaların kote ettiği ve en az ikisinde görünen her dayanak varlık — en derin emir defterleri BTC ve ETH'dedir; SOL, XRP, DOGE ve diğerleri borsalar listeledikçe ortaya çıkar. Hiçbir şey sabit kodlanmamıştır: yeni dayanak varlıklar kendiliğinden görünür. Tek bir borsada kote edilen coinlerin eşleştirilecek bir karşılığı olmadığı için borsalar arası satır üretmezler (parite modunda yine de görünebilirler).
Tarayıcıyı Yalnızca IV ve Göreli değer filtreleriyle açıp fiyatların ve volatilitenin nerede ayrıştığını görün. Risk notlarını okuyun, bir satırın detaylarını açıp her iki bacağı ve Greeklerini inceleyin ve Telegram true lock uyarılarına abone olun. Her borsada marjinin nasıl davrandığını anlayana kadar küçük hacimlerle işlem yapın.

DEX/CEX Planı Gerekli

Bu özelliğe erişmek için bir DEX/CEX planına abone olmanız gerekir.
Yükselt