Cuatro cursos paso a paso, desde tu primera operación P2P hasta la paridad de opciones: cómo funciona cada estrategia, cómo calcularla con comisiones y qué puede salir mal.
Un curso práctico de 11 lecciones para traders de cualquier país: cómo funciona el mercado P2P, de dónde sale el spread, cómo encontrar oportunidades con las herramientas de P2P.Army, evaluar métodos de pago, calcular la ganancia después de comisiones e impuestos, reducir riesgos, operar como maker y hacer un ciclo internacional entre países. El caso práctico usa datos reales de la rupia india.
Un curso práctico de 8 lecciones: qué son los futuros perpetuos y la tasa de funding, cómo montar una posición delta-neutral spot + perp o perp + perp entre exchanges, calcular la rentabilidad con comisiones, apalancamiento y margen, encontrar y verificar una oportunidad en el escáner de P2P.Army y gestionar los riesgos, desde los cambios de signo de la tasa hasta la liquidación y el ADL.
Un curso práctico de 8 lecciones sobre los spreads de precio en futuros: contratos spot, perpetuos y con vencimiento, la base y el cash-and-carry hasta el vencimiento, spreads perp–perp entre exchanges, cobertura con spot, búsqueda de oportunidades en el screener de P2P.Army, ejecución con libros de órdenes y comisiones, y los riesgos: desde spreads que se amplían hasta retiros cerrados.
Un curso práctico de 8 lecciones: qué es una opción, de qué se compone su precio, la IV y las griegas, cómo funcionan las opciones en Deribit, OKX, Bybit y Binance, por qué los precios de una misma opción difieren entre exchanges, cómo leer los spreads entre exchanges y la paridad put-call en el escáner de P2P.Army y qué riesgos conlleva cada esquema, con cálculos sobre cotizaciones en vivo.
El arbitraje de criptomonedas consiste en ganar con diferencias de precio: entre anuncios P2P, entre exchanges, entre spot y futuros o entre opciones relacionadas. Cada curso de esta página recorre uno de estos mercados desde lo básico hasta una primera operación que puedes comprobar por tu cuenta. Las lecciones son gratuitas, usan datos reales del mercado y descuentan todas las comisiones; no prometemos ganancias.
Arbitraje P2P desde cero (11 lecciones) es el punto de partida si eres nuevo: cómo funciona el mercado P2P, de dónde sale el spread, métodos de pago, ganancia neta tras comisiones e impuestos, riesgo de bloqueos y cómo operar como maker.
Arbitraje de funding rate (8 lecciones) es para quien ya opera en exchanges: posiciones delta neutrales spot + perp y perp + perp, apalancamiento, margen y riesgo de liquidación.
Arbitraje de spreads de futuros (8 lecciones) cubre la base cash-and-carry hasta el vencimiento y los spreads perp–perp entre exchanges, con el libro de órdenes, el slippage y el funding en el cálculo.
Arbitraje de opciones (8 lecciones) parte de los calls y puts y llega a los spreads entre exchanges y la paridad put-call en Deribit, OKX, Bybit y Binance.
Empieza por P2P si mueves dinero entre fiat y cripto, o ve directo al funding si ya operas futuros. Haz el de spreads de futuros después del de funding: comparten la misma mecánica de cobertura. Deja las opciones para el final: es el mercado más complejo, y el curso explica por qué allí las estrategias realmente sin riesgo son raras.
