P2P.Armyブログ

無料で学ぶ暗号資産アービトラージ講座：P2P・ファンディングレート・先物スプレッド・オプション

初めてのP2P取引からオプションのパリティまで、4つの講座で段階的に学べます。各手法の仕組み、手数料込みの計算方法、起こり得るリスクを解説します。

講座

講座初級

ゼロから学ぶP2Pアービトラージ入門

どの国のトレーダーにも役立つ全11レッスンの実践講座です。P2P市場の仕組み、スプレッドが生まれる理由、P2P.Armyのツールで組み合わせを見つける方法、支払い方法の評価、手数料と税金を差し引いた利益の計算、リスクの減らし方、メイカーとしての取引、国をまたぐ国際ループの回し方までを学びます。ケーススタディではインドルピーの実データを使います。

11レッスン103分

講座初級

ゼロから学ぶファンディングレート・アービトラージ入門：価格に賭けずにファンディングを受け取る

全8レッスンの実践講座です。無期限先物とファンディングレートとは何か、現物＋無期限先物や取引所をまたぐ無期限先物＋無期限先物でデルタニュートラルなポジションを組む方法、手数料・レバレッジ・証拠金を含めた収益の計算、P2P.Armyのスキャナーで組み合わせを見つけて確認する方法、そしてレートの反転から清算、ADLまでのリスク管理を学びます。

8レッスン75分

講座中級

ゼロから学ぶ先物スプレッド・アービトラージ入門：取引所間スプレッドと現物・先物のベーシス

先物の価格スプレッドを扱う全8レッスンの実践講座です。現物、無期限先物、限月先物、ベーシスと満期までのキャッシュ・アンド・キャリー、取引所間の無期限先物スプレッド、現物を使ったヘッジ、P2P.Armyのスクリーナーでの組み合わせの探し方、オーダーブックと手数料を踏まえた執行、そしてスプレッドの拡大から出金停止までのリスクを学びます。

8レッスン70分

講座中級

ゼロから学ぶオプション・アービトラージ入門：コールとプットからパリティ、取引所間の価格差まで

全8レッスンの実践講座です。オプションとは何か、その価格は何で構成されるのか、IVとグリークス、Deribit・OKX・Bybit・Binanceでのオプションの仕組み、同じオプションの価格が取引所ごとに異なる理由、P2P.Armyのスキャナーで取引所間スプレッドとプット・コール・パリティを読む方法、各手法に伴うリスクを、ライブの気配値を使った計算とともに学びます。

8レッスン65分

4つの講座、共通の考え方

暗号資産アービトラージ（裁定取引）とは、価格差から利益を得る手法です。対象はP2P広告どうし、取引所どうし、現物と先物、あるいは互いに関連するオプションの価格差です。このページの各講座は、それぞれの市場を基礎から、自分で検証できる最初の取引まで順を追って解説します。レッスンは無料で、実際の市場データを使い、手数料をすべて差し引いて計算します。利益の約束はしません。

ゼロから学ぶP2Pアービトラージ入門（全11回）は初心者の出発点です。P2P市場の仕組み、スプレッドが生まれる理由、決済方法、手数料と税金を引いた純利益、口座凍結のリスク、メイカーとしての取引を学びます。

ファンディングレート・アービトラージ入門（全8回）は、すでに取引所を使っている方向けです。現物＋無期限先物、無期限先物＋無期限先物のデルタニュートラルなポジション、レバレッジ、証拠金、清算リスクを扱います。

先物スプレッド・アービトラージ入門（全8回）では、満期までのキャッシュ・アンド・キャリー（ベーシス取引）と取引所間の無期限先物スプレッドを、オーダーブック（板）、スリッページ、ファンディングまで含めて計算します。

オプション・アービトラージ入門（全8回）は、コールとプットの基礎から、Deribit、OKX、Bybit、Binanceでの取引所間スプレッドとプット・コール・パリティまで進みます。